Di notevole interesse storico-artistico è la Chiesa Madre del paese, dedicata a San Rocco. Per la costruzione di questa imponente struttura ci vollero ben trentaquattro anni, dal 1574 al 1608. la facciata è arricchita da un portale d’ingresso e da un’enorme finestra, elegantemente decorati in stile barocco. All’interno si possono ammirare i bellissimi altari, alcuni opere dello scultore salentino Emanuele Orfano, e splendide tele raffiguranti immagini sacre. Quest’ultime sono state attribuite a Saverio Lillo e a Giandomenico Catalano. Di particolare interesse è anche la statua lignea di San Rocco, risalente al 1879, opera di un artista veneziano. Nei pressi della Parrocchiale è ubicata anche una bella colonna sulla quale vi è la statua del santo. La Chiesa di San Francesco da Paola risale al XVII secolo e fu edificata, in stile barocco, sui resti di una preesistente chiesetta greca. La facciata ha un bel portale al di sopra del quale, vi sono tre nicchie contenenti le statue di santi. Vi è anche un finestrone sapientemente decorato. All’interno si possono ammirare gli altari e gli affreschi settecenteschi raffiguranti la Madonna ed il Miracolo di San Francesco. La Cappella di Santa Maria di Costantinopoli è una costruzione seicentesca a navata unica e, la sobrietà della facciata rispecchia la semplicità dell’interno. In Piazza Roma, si erge la Cappella dell’Immacolata, risalente al 1861. la facciata non ha particolari decorazioni, mentre all’interno si può ammirare il pregiato dipinto della Madonna, realizzato da Giuseppe Simonelli nonché un bel pavimento in mosaico. Al XIX secolo risalgono la Cappella di Santa Maria delle Grazie e la Cappella "Figlie della Carità". Di recente costruzione sono le Cappelle dei SS. Medici e della Madonna di Leuca, che risalgono al XX secolo. Il protettore di Gagliano del Capo è San Rocco, che si festeggia solennemente alla fine di agosto.

Il soprannome degli abitanti di Gagliano del Capo è "capi vacanti" che, letteralmente, significa "teste vuote". Gli abitanti dei paesi vicini, pur di affibbiare questa nomèa ai gaglianesi, hanno inventato un singolare racconto. Si narra che nel sesto giorno della creazione, Dio e San Pietro visitarono tutti i luoghi della terra per popolarla. San Pietro modellava gli uomini e Dio ci metteva il senno nella testa, dopo di che li animava. Arrivati a Gagliano, i due si accorsero che il senno era terminato, allora il santo suggerì di fare uomini senza testa, ma vedendo la perplessità del Creatore, Gli consigliò, in seconda ipotesi, di crearli ugualmente ma senza senno. Da questa improbabile storia, nasce la nomèa dei gaglianesi.